劉任昌 JavaScript 金融計算

劉任昌2021年1月期末考

現值
利率
期數
金流
終值

留言

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

金三甲期末考重要題庫與額未加分作業

圖片
尤婕羽2025年第三次期貨交易理論與實務 答 A B C D 以下有關期貨交易者類別所須繳交 保證金 額度的比較，何者為真？ 投機＞價差交易＞避險 投機＞避險＞價差交易 價差交易＞避險＞投機 避險＞價差交易＞投機 答 A B C D 停損限價（Stop Limit）委託 賣單 ，其委託價與市價之關係為： 委託價高於市價 委託價低於市價 沒有限制 依平倉或建立新部位而定 答 A B C D 6月1日計算香港交易所MSCI臺指期貨之未平倉量為10,000口，下列敘述何者為正確？甲.表示買賣雙方各有5,000口契約尚未平倉；乙.表示買賣雙方各有10,000口契約尚未平倉 甲 乙 選項(A)(B)皆是 選項(A)(B)皆非 答 A B C D 目前客戶的 保證金 淨值為US$60,000，而其未平倉部位所需 原始保證金 為US$48,000， 維持保證金 為US$36,000，則若客戶欲出金，其最高可提領金額為： US$60,000 US$12,000 US$24,000 0 答 A B C D 瑞郎期貨每口所須 原始期貨保證金 為US$1,800，若客戶於0.8754買進，在0.8790平倉，請問客戶的投資報酬率為何？（瑞郎期貨契約值125,000瑞郎） 5.33% 5.30% 15% 25% 答 A B C D 下列敘述哪一項是正確的？ 期貨到期時基差為負值 期貨到期時基差為正值 期貨到期時基差為零 視當時市場狀況決定 答 A B C D 券商若發行指數型認購權證（Call Warrant），可在指數上漲時如何操作指數期貨避險？ 賣出指數期貨 視認購權證之價格變化來決定，買或賣指數期貨 買進指數期貨 無法以指數期貨避險 答 A B C D 最小風險避險比例（最佳避險比例）的估計式為h，例如h＝－0.5，試問「－」符號之意義為何？ 表示期貨部位與現貨部位相反 表示賣空期貨契約 表示期貨部位將產生虧損 表示買進期貨契約 答 A B C D 智利礦商賣出銅期貨避險，何者會造成避險的不完全？ 當銅現貨與銅期貨的相關係數為1時 避險後，基差沒有變動 期貨契約規格固定 若可以買到所需要的銅期貨數量 答 A B C D 某廠商必須進口小麥，為了避險買進了10口小麥期貨...
閱讀完整內容

2025年12月衍生性金融商品作業

canvas繪圖套件繪製選擇權到期日損益圖 選擇權價差交易策略 清空 賣權put空頭價差 買權call多頭價差 賣權put多頭價差 買權call空頭價差 以上程式碼在下面,你們複製、貼上，再去修改 <style> canvas{border:20px} option{font-size:24px;background:pink;} h1{background-image: linear-gradient(orange, blue);text-align:center;padding:10px;color:white;}</style> <script> function dashed(){ const c = document.getElementById("Options"); const ctx = c.getContext("2d"); ctx.beginPath(); ctx.moveTo(100,0); ctx.lineTo(100,500); ctx.strokeStyle="green"; ctx.setLineDash([10,10]); ctx.lineWidth=1; ctx.stroke(); ctx.beginPath(); ctx.moveTo(200,0); ctx.lineTo(200,500); ctx.strokeStyle="green"; ctx.setLineDash([10,10]); ctx.lineWidth=1; ctx.stroke(); } function putBear(){ const c = document.getElementById("Options"); const ctx = c.getContext("2d"); ctx.reset(); ctx.beginPath(); //開始繪製 ctx.moveTo(100, 0); ctx.lineTo(200, 100); ctx.lineTo(300,100); ctx.font = "24px Ari...
閱讀完整內容

空頭價差多頭價差跨式勒式

圖片
空頭價差、多頭價差、跨式、勒式 選擇權價差交易策略 清空 賣權put空頭價差 買權call多頭價差 賣權put多頭價差 買權call空頭價差 下跨(買跨)付出權利金 上跨(賣跨)收取權利金付出保證金 買進勒式付出權利金 賣出勒式收取權利金付出保證金 選擇權理論價格:維基百科 在HTML模式貼上以上程式碼在留言區留下網址 <style> canvas{border:20px} option{font-size:24px;background:yellow;} h1{background-image: linear-gradient(black, red);text-align:center;padding:10px;color:white;}</style> <script> function dashed(){ const c = document.getElementById("Options"); const ctx = c.getContext("2d"); ctx.beginPath(); ctx.moveTo(100,0); ctx.lineTo(100,500); ctx.strokeStyle="green"; ctx.setLineDash([10,10]); ctx.lineWidth=1; ctx.stroke(); ctx.beginPath(); ctx.moveTo(200,0); ctx.lineTo(200,500); ctx.strokeStyle="green"; ctx.setLineDash([10,10]); ctx.lineWidth=1; ctx.stroke(); } function putBear(){ const c = document.getElementById("Options"); const ctx = c.getContext("2d"); ctx.reset(); ctx.beginPath(); //開始繪製 ctx.moveTo(100, 0); ctx.li...
閱讀完整內容