期貨、選擇權與其他衍生性商品 選擇題 答 A B C D 台指期貨202307,7月7日的最後成交價為16623,7月10日的最後成交價為16550,另外台灣加權股價指數 7月7日收盤價為16664.21,7月10日收盤價為16652.8,則7月10日的基差為? 73 102.8 73 -102.8 答 A B C D 金融期貨的主要持有成本為? 運輸倉儲費用 保險費用 利息費用 銀行保管費 答 A B C D 當避險所用的期貨契約標的物和現貨不相同時,這種避險稱為? 跨日期避險 部分避險 交叉避險 自然避險 答 A B C D 台指期貨在16000點時,持有一Beta為1.2價值32,000萬元的股票投資組合,要如何運用貨進行避險? 賣出120口台指期貨 賣出240口台指期貨 賣出480口台指期貨 以上皆非 答 A B C D 假設目前台指期貨的原始保證金為每口184,000 元,維持保證金為141,000 元,張先生今天買進兩口台指期貨,價格為 16668 點,交保證金368,000 元,台股期貨價格在多少點以下,張先生才會被追繳保證金? 16453 16238 16560 15808 答 A B C D 台灣加權股價指數上漲時,台指選擇權的權利金變化為? 買權上漲,賣權上漲 買權上漲,賣權下跌 買權下跌,賣權下跌 買權下跌,賣權上漲 答 A B C D 當台指指數為16660點時,8月到期的台指選擇權履約價為16650的賣權權利金為150點,這個賣權的內含價值及時間價值各為? 10、140 140、10 150、0 0、150 答 A B C D Black-Scholes 的選擇權評價公式中,對股票報酬的假設是服從: 幾何布朗運動 常態分配 二項式分配 算術平均運動 答 A B C D 下列哪一項要素不是影響台指選擇權價格的要素? 台灣加權股價指數 台指期貨價格 台灣加權股價指數波動率 距到期日時間 答 A B C D 依據買賣權評價法則(put-call parity),買進一個買權相當於? 買進一個賣權、買入股票、借入款項 賣出一個賣權、買入股票、借出款項 買進一個賣權、賣出股票、借入款項 賣出一個賣權、賣出股票、借入款項 答 A B C D 賣出賣權,同時買入相同到期日且相同履約價的買權時,這個交易策略的損益相當於? 買
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