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劉任昌2023Q2期貨分析人員測驗「期貨、選擇權與其他衍生性商品」

12月 13, 2023

期貨、選擇權與其他衍生性商品選擇題答 A B C D 台指期貨202307，7月7日的最後成交價為16623，7月10日的最後成交價為16550，另外台灣加權股價指數 7月7日收盤價為16664.21，7月10日收盤價為16652.8，則7月10日的基差為？ 73 102.8 73 -102.8 答 A B C D 金融期貨的主要持有成本為？運輸倉儲費用保險費用利息費用銀行保管費答 A B C D 當避險所用的期貨契約標的物和現貨不相同時，這種避險稱為？跨日期避險部分避險交叉避險自然避險答 A B C D 台指期貨在16000點時，持有一Beta為1.2價值32,000萬元的股票投資組合，要如何運用貨進行避險？賣出120口台指期貨賣出240口台指期貨賣出480口台指期貨以上皆非答 A B C D 假設目前台指期貨的原始保證金為每口184,000 元，維持保證金為141,000 元，張先生今天買進兩口台指期貨，價格為 16668 點，交保證金368,000 元，台股期貨價格在多少點以下，張先生才會被追繳保證金？ 16453 16238 16560 15808 答 A B C D 台灣加權股價指數上漲時，台指選擇權的權利金變化為？買權上漲，賣權上漲買權上漲，賣權下跌買權下跌，賣權下跌買權下跌，賣權上漲答 A B C D 當台指指數為16660點時，8月到期的台指選擇權履約價為16650的賣權權利金為150點，這個賣權的內含價值及時間價值各為？ 10、140 140、10 150、0 0、150 答 A B C D Black-Scholes 的選擇權評價公式中，對股票報酬的假設是服從：幾何布朗運動常態分配二項式分配算術平均運動答 A B C D 下列哪一項要素不是影響台指選擇權價格的要素？台灣加權股價指數台指期貨價格台灣加權股價指數波動率距到期日時間答 A B C D 依據買賣權評價法則(put-call parity)，買進一個買權相當於？買進一個賣權、買入股票、借入款項賣出一個賣權、買入股票、借出款項買進一個賣權、賣出股票、借入款項賣出一個賣權、賣出股票、借入款項答 A B C D 賣出賣權，同時買入相同到期日且相同履約價的買權時，這個交易策略的損益相當於？買

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