劉任昌[改成自己名字]:選擇權敏感度

  1. [2013_1期貨業務:理論49] Nikkei指數期貨買權的Delta為0.7，表示Nikkei指數期貨價格上漲1點，則買權：
    1. 上漲0.3點
    2. 下跌0.3點
    3. 上漲0.7點
    4. 下跌0.7點
  2. [2013_3期貨業務:理論47,2013Q2_22]如果黃金期貨買權之Delta為0.8，則當賣出一單位的買權，須如何才能完全對沖？
    1. 買入一單位黃金期貨
    2. 賣出一單位黃金期貨
    3. 買入0.8單位黃金期貨
    4. 賣出0.8單位黃金期貨
  3. [2013_3期貨業務:理論21]公債期貨賣權的Delta值：
    1. 可能大於0
    2. 和公債期貨價格成同向關係
    3. 和公債期貨價格成反向關係
    4. 和公債期貨價格無關
  4. [2014_3期貨業務:理論19,2014Q2_27]假設S&P500指數期貨賣權之Delta為－0.5，表示如果持有1單位指數期貨，理論上須如何才能完全避險？
    1. 買入0.5單位賣權
    2. 賣出0.5單位賣權
    3. 買入2單位賣權
    4. 賣出2單位賣權
  5. [2015_4期貨業務:理論21]期貨買權的Delta為0.6，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲1元，買權價格會：
    1. 上漲0.4元
    2. 下跌0.4元
    3. 上漲0.6元
    4. 下跌0.6元
  6. [2017_1期貨業務:理論48]期貨賣權（Put）的Delta為－0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌1元，賣權價格會：
    1. 上漲0.7元
    2. 下跌0.7元
    3. 上漲0.3元
    4. 下跌0.3元
  7. [2018_3期貨業務:理論48]期貨買權（Call）Delta值通常介於：
    1. -1與1之間
    2. -1與0之間
    3. -0.5與0.5之間
    4. 0與1之間
  8. [2022_3期貨業務:理論30, 2020_3_32, 2019_3_34, 2019_2_23, 2018_3_20, 2018_2_46]期貨賣權（Put）的Delta為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲1元，期貨買權（Call）價格會：
    1. 下跌0.3元
    2. 上漲0.3元
    3. 下跌0.7元
    4. 上漲0.7元
  9. [2019Q3期貨分析:風管12]以下何種風險計算，應用到二次微分的觀念：
    1. Gamma
    2. Rho
    3. Duration
    4. Beta
  10. [2019Q3期貨分析:風管19]有關選擇權避險參數(Greeks)的描述何者有誤？
    1. 一般而言，買權和賣權的Theta值均為負，且Gamma越大、Theta的絕對值越小
    2. 若Gamma＞0，則當股價等於執行價格時，選擇權的Gamma能達成最大
    3. 若Vega＞0，則當股價等於執行價格時，選擇權的Vega能達到最大
    4. 買權和賣權的Gamma相同
  11. [2019Q2期貨分析:風管07]關於選擇權的delta與gamma，以下何者為真？
    1. 買入買權，為負delta與正gamma
    2. 買入賣權，為正delta與負gamma
    3. 賣出買權，為負delta與負gamma
    4. 賣出賣權，為正delta與正gamma
  12. [2019Q2期貨分析:風管10] 關於股票買權的特性，下列何者為非？
    1. 深價內買權的Delta值趨近於 1
    2. 深價內買權的Gamma 值趨近於0
    3. 若標的股票不發現金股利，買權時間價值可能為負
    4. 深價外買權的Vega 值趨近於0

留言

  1. 周信佑2023年1月12日 凌晨2:46

    作者已經移除這則留言。

    回覆刪除
  2. 程式設計2023年1月12日 凌晨3:17

    作者已經移除這則留言。

    回覆刪除
  3. 程式設計2023年1月12日 凌晨3:18

    https://yuyunteng12300.blogspot.com/2023/01/1-12-2023-b-c-d-2013149-nikkeidelta0.html

    回覆刪除
  4. 金一甲譚惟心2023年1月12日 凌晨3:37

    https://weishinten.blogspot.com/2023/01/1-12-2023.html

    回覆刪除
  5. 翁靜茹2023年1月12日 凌晨4:07

    作者已經移除這則留言。

    回覆刪除
  6. 周信佑2023年1月12日 凌晨4:09

    https://elizabolla.blogspot.com/2023/01/blog-post.html

    回覆刪除
  7. 翁靜茹2023年1月12日 凌晨4:15

    https://d10917130.blogspot.com/2023/01/blog-post.html

    回覆刪除
  8. 吳冠辰學習程式設計2023年1月12日 清晨6:20

    https://wushoptea.blogspot.com/2023/01/blog-post.html

    回覆刪除
  9. 吳政愷2023年1月12日 清晨6:25

    https://supportmagicduck.blogspot.com/2023/01/blog-post.html

    回覆刪除
  10. 金一甲羅心妤程式設計2023年1月12日 清晨7:00

    https://loxianyuakaaizi.blogspot.com/2023/01/blog-post.html

    回覆刪除
  11. 任昌好帥2023年1月12日 清晨7:09

    https://liourenchangteacher.blogspot.com/2023/01/d10917119_12.html

    回覆刪除
  12. 徐煒智的學習網站2023年1月12日 上午8:21

    https://kdksuuu666.blogspot.com/2023/01/d10917105.html

    回覆刪除
  13. 葉嘉宇2023年1月12日 上午8:23

    https://dannyyeh13.blogspot.com/2023/01/d10917128_12.html

    回覆刪除
  14. 李偉寧2023年1月12日 上午10:38

    https://weininglee.blogspot.com/2023/01/blog-post.html

    回覆刪除
  15. 溫婷郁2023年1月12日 晚上7:11

    作者已經移除這則留言。

    回覆刪除
  16. 溫婷郁2023年1月12日 晚上7:15

    https://www.blogger.com/blog/post/edit/preview/7025762186740650430/4496823980736490437

    回覆刪除
  17. 金一甲蕭育暄2023年1月12日 晚上7:18

    https://www.blogger.com/blog/post/edit/preview/5036624294119954691/3083166840640928762

    回覆刪除
  18. 陳淇文2023年1月13日 凌晨4:13

    https://jakerking.blogspot.com/2023/01/blog-post.html

    回覆刪除
  19. 張維傑2023年1月17日 晚上10:06

    https://sfqfqwfssaf231.blogspot.com/2023/01/blog-post.html

    回覆刪除
  20. 陳沄崡2023年1月17日 晚上10:19

    https://gsejigewh12.blogspot.com/2023/01/blog-post.html

    回覆刪除
  21. 金一甲李宜榛2023年1月17日 晚上11:01

    https://karrybbjen5.blogspot.com/2023/01/2022q350_12.html

    回覆刪除
  22. 金一甲李宜榛2023年1月17日 晚上11:01

    https://karrybbjen5.blogspot.com/2023/01/2022q350.html

    回覆刪除
  23. 黃紫崴2023年1月20日 凌晨12:45

    https://ziwei0210.blogspot.com/p/blog-page_20.html

    回覆刪除

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

期貨市場理論與實務2021Q2共50題

圖片
期貨市場理論與實務2021Q2第1至10題:劉任昌講解 答 A B C D 人工喊價制度中，交易是在： 期貨商營業廳 交易所的交易廳 電腦系統進行交易 場外交易 答 A B C D 下列何者非屬金融期貨？ 歐元期貨 日經指數期貨 美國國庫券期貨 黃金期貨 答 A B C D 電腦撮合交易較人工喊價交易： 效率高 透明度低 委託方式複雜 公平性低 答 A B C D 可可期貨是屬於哪一類別的商品期貨？ 農業期貨 金屬期貨 軟性期貨 能源期貨 答 A B C D 期貨經紀商（FCM）不得從事下列何種行為？ 代收保證金 代客戶下單至交易所 代買賣雙方直接撮合 代客戶進行實物交割 答 A B C D 就實務而言，甲客戶有3口9月日圓期貨的多頭部位；乙客戶有3口6月日圓期貨的多頭部位，同時有3口9月日圓期貨的空頭部位，請問此兩位客戶所需保證金何者應較多？ 甲客戶 乙客戶 不一定 選項(A)(B)(C)皆是 答 A B C D 對於觸及市價（MIT）委託「賣出45MIT」，下列敘述何者正確？ 若市價成交45或以下，MIT委託成為市價委託 若市價成交45或以上，MIT委託成為市價委託 若市價成交45或以下，MIT委託成為限價委託 選項(A)(B)(C)皆非 答 A B C D 有一農人預計收成小麥，而採空頭避險，在沖銷時應： 賣小麥期貨，買小麥現貨 買小麥期貨，賣小麥現貨 賣小麥期貨，賣小麥現貨 買小麥期貨，買小麥現貨 答 A B C D 以期貨契約構建避險部位，乃是利用期貨契約價格變動與現貨價格變動之間何種關係？ 期貨價格變動幅度較大 二者間的同向變動關係 現貨價格通常低於期貨價格 現貨價格波動幅度較大 答 A B C D 以期貨避險時，有如： 規避基差風險，但承擔價格風險 規避價格風險，但承擔基差風險 同時規避基差風險與價格風險 基差風險與價格風險均無法消除 期貨市場理論與實務2021Q2第11至20題:劉任昌講解 答 A B C D 下列有關基差的描述，何者不正確？ 基差的變動會影響避險的效果 基差於期貨交割日時必定歸零 基差大小與期貨交易手續費無關 基差若為正，必定會產生套利機會 答 A B C D 某基金價值為3億元，假設當臺股期貨變動1%時，該基金價值將會變動1.5%，若目前大臺指期貨的價格為8,250，請問該基金避險時，須...
閱讀完整內容

期貨市場理論與實務2022Q3共50題

圖片
答 A B C D 依據臺灣期貨交易所之業務規則規定，下列何者屬其結算會員設置帳戶逐日登載之項目？ 保證金之追繳或提領 契約總價 契約漲跌幅度 最後結算價 答 A B C D 下列何者不屬於農產品期貨合約？ 生膠 玉米 黃豆油 小麥 說明: 答 A B C D 加註FOK或IOC條件之委託單，以下敘述何者為真？ FOK：Fill-or- Kill，立即成交否則取消 IOC：Immediate-or-Cancel，委託之數量須全部且立即成交，否則取消 選項(A)(B)皆是 選項(A)(B)皆非 答 A B C D 下列何者不是期貨契約記載之內容？ 期貨價格 交割方式 到期月份 標的物 答 A B C D 結算銀行於辦理臺灣期貨交易所與結算會員間保證金款項劃撥轉帳作業，結算保證金專戶存款不足時，結算銀行應： 暫停扣款，儘速通知期貨交易所 仍應就其餘額辦理扣款 暫停扣款，儘速通知結算會員 由臺灣期貨交易所代墊款項 答 A B C D 客戶買進9月份日經指數期貨2口，並同時賣出2口12月份日經指數期貨，則期貨商對客戶要求存入的保證金應為： 4口日經指數期貨所需保證金 2口日經指數期貨所需保證金 小於2口日經指數期貨所需保證金 選項(A)(B)(C)皆非 答 A B C D 有關臺指選擇權委託單之排序與撮合原則，下列何者有誤？ 價格優先、時間優先 市價委託優於限價委託 開盤時採「逐筆撮合」 組合式委託中之各選擇權序列須同時成交，該筆委託始生效 答 A B C D 股價指數期貨在最後交易日以後是以何種方式交割？ 依買方之意願決定以何種股票交割 依賣方之決定將股票交給買方 由交易所決定交割之方式 現金交割 答 A B C D 臺灣期貨交易所之電子指數期貨之契約乘數為： 200元 1,000元 100元 4,000元 說明: 答 A B C D 在美國的期貨交易實務上，委託單未特別註明有效期間時，該委託將被視為： 取消前有效委託（GTC Order） 開盤市價委託（MOO） 收盤市價委託（MOC） 當日有效委託（Day Order） 答 A B C D 理論上其他條件不變時，若利率水準越高，期貨買權（Call Option）的價值會： 越高 越低 不受影響 可能越高，也可能越低 說明: 答 A B C D...
閱讀完整內容